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平穩(wěn)二項隨機過程定義

【平穩(wěn)二項隨機過程定義】平穩(wěn)二項隨機過程定義:平穩(wěn)隨機過程的均值與時間無關(guān) , 是一個常數(shù) , 平穩(wěn)隨機過程的自相關(guān)函數(shù)只與計算時取的時間間隔有關(guān) 。 滿足以上兩點 , 就是廣義平穩(wěn)隨機過程 , 也可以理解為各態(tài)歷經(jīng)性 。
用符號化語言表示出來 , 即:如果對于任意的n(n=1 , 2) , t1 , t2 , tn∈T和任意實數(shù)h 。
當t1+h , t2+h , tn+h∈T時 , n維隨機變量(X(t1) , X(t2) , X(tn))和(X(t1+h) , X(t2+h) , ··X(tn+h))具有相同的分布函數(shù) , 則稱隨機過程{X(t) , t∈T}具有平穩(wěn)性 , 稱此過程為嚴平穩(wěn)隨機過程 , 簡稱隨機過程 。

平穩(wěn)二項隨機過程定義



隨機現(xiàn)象
事前不可預言的現(xiàn)象 , 即在相同條件下重復進行試驗 , 每次結(jié)果未必相同 , 或知道事物過去的狀況 , 但未來的發(fā)展卻不能完全肯定 。 如:以同樣的方式拋置硬幣卻可能出現(xiàn)正面向上也可能出現(xiàn)反面向上;走到某十字路口時 , 可能正好是紅燈 , 也可能正好是綠燈 。 研究這類現(xiàn)象的數(shù)學工具是概率論和統(tǒng)計 。

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