關(guān)于資本市場理論
方法/步驟1貝塔系數(shù)代表資產(chǎn)對市場收益變動(dòng)的敏感性，貝塔值高 ， 市場上升時(shí)預(yù)期的收益率上升幅度也大 。
2當(dāng)隨機(jī)選取的投資組合的資產(chǎn)數(shù)量不斷增加時(shí) ， 該投資組合所包含的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散，變得越來越小 。
3市場組合的貝塔系數(shù)為1，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)為0；證券市場線用貝塔值度量投資組合風(fēng)險(xiǎn) 。
4資本市場線指出了有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率的關(guān)系，以標(biāo)準(zhǔn)差度量投資組合風(fēng)險(xiǎn) 。
5阿爾法值稱之為超額收益，阿爾法值大于0 ， 以為著存在超額收益，資產(chǎn)價(jià)值被低估 。
6市場上期限較長的債券收益率通常比期限較短的債券收益率更高 ， 是因?yàn)榇嬖诹鲃?dòng)性溢價(jià) 。
7【關(guān)于資本市場理論】風(fēng)險(xiǎn)分散化的效果，與資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)數(shù)量是正相關(guān)的 。
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