量化交易是指以先進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷 ， 利用計算機技術從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略 ， 極大地減少了投資者情緒波動的影響 ， 避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策 。量化交易具有以下幾個方面的特點：
1、紀律性 。根據(jù)模型的運行結果進行決策 ， 而不是憑感覺 。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點 ， 也可以克服認知偏差 ， 且可跟蹤 。
2、系統(tǒng)性 。具體表現(xiàn)為“三多” 。一是多層次 ， 包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型；二是多角度 ， 定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數(shù)據(jù) ， 即對海量數(shù)據(jù)的處理 。
3、套利思想 。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會 ， 從而發(fā)現(xiàn)估值洼地 ， 并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利 。
【什么是量化交易系統(tǒng)】4、概率取勝 。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝 ， 而不是單個資產(chǎn)取勝 。
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