【為什么要做自相關(guān)分析對(duì)數(shù)據(jù)有什么條件嗎】平穩(wěn)（stationary）或者幾階平穩(wěn)（取當(dāng)期與之前期之差，如物價(jià)水平的一階差分為通脹水平）：強(qiáng)要求是系列的聯(lián)合分布是一致的，弱要求是協(xié)方差矩陣不依賴于時(shí)間【即絕對(duì)位置不影響結(jié)果 ， 只有相對(duì)重要性】 。由于受到除此系列以外其他因素/系列的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)中的例子通常用向量自相關(guān)模型（VAR），那么還要求檢查系列之間的協(xié)整情況（醉漢牽狗的故事：是否狗也是隨機(jī)游走的？），從而決定是否建立向量誤差修訂模型（VECM） 。
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