久期就是持續(xù)期
方法/步驟21久期是以未來發(fā)生的現(xiàn)金流，按現(xiàn)在的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)在的價值 ， 再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)在距離該筆現(xiàn)金發(fā)生時間點的年限，然后進行求和，以這個總和除以債券目前的價格得到的數(shù)值就是久期 。總的來說 ， 就是債券各期現(xiàn)金流支付所需時間的加權平均值 。
2例，如果我們知道一個債券的modifiedduration是5，那么每當interestrate升高1%，我們債券的價格就會下降5% 。
3【如何通俗地理解久期】例，我們知道一只債券的keyrateduration為：1year:2.1 ， 3year:2.8 。那我們就可以計算yield在不同點上的移動對這只債券的最后影響是多少 。如果一年期利率升高2% ， 三年期升高1%，那債券的價格就會下降2.1*2%+2.8*1%=7% 。
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