公元前127年，匈奴貴族集結(jié)大量兵力，進(jìn)攻上谷、漁陽 。武帝決定避實(shí)擊虛，派衛(wèi)青率大軍進(jìn)攻久為匈奴盤踞的河南地(黃河河套地區(qū)) 。這是西漢對匈奴的第一次大戰(zhàn)役 。
衛(wèi)青率領(lǐng)四萬大軍從云中出發(fā)，采用“迂回側(cè)擊”的戰(zhàn)術(shù)，西繞到匈奴軍的后方，迅速攻占高闕(今內(nèi)蒙古杭錦后旗)，切斷了駐守河南地的匈奴白羊王、樓煩王同單于王庭的聯(lián)系 。然后，衛(wèi)青又率精騎，飛兵南下，進(jìn)到隴西，形成了對白羊王、樓煩王的包圍 。匈奴白羊王、樓煩王見勢不好，倉惶率兵逃走 。漢軍活捉敵兵數(shù)千人，奪取牲畜一百多萬頭，完全控制了河套地區(qū) 。因?yàn)檫@一帶水草肥美，形勢險要，漢武帝在此修筑朔方城(今內(nèi)蒙古杭錦旗西北)，設(shè)置朔方郡、五原郡，從內(nèi)地遷徙十萬人到那里定居，還修復(fù)了秦時蒙恬所筑的邊塞和沿河的防御工事 。這樣，不但解除了匈奴騎兵對長安的直接威脅，也建立起了進(jìn)一步反擊匈奴的前方基地 。衛(wèi)青立有大功，被封為長平侯，食邑3800戶 。
匈奴貴族不甘心在河南地的失敗，一心想把朔方重新奪回去，所以在幾年內(nèi)多次出兵，但都被漢軍擋了回去 。公元前124年春，漢武帝命衛(wèi)青率三萬騎兵從高闕出發(fā);蘇建、李沮、公孫賀、李蔡都受衛(wèi)青的節(jié)制，率兵從朔方出發(fā);李息、張次公率兵由右北平出發(fā) 。這次總兵力有十幾萬人 。匈奴右賢王認(rèn)為漢軍離得很遠(yuǎn)，一時不可能來到，就放松了警惕 。衛(wèi)青率大軍急行軍六、七百里，趁著黑夜包圍了右賢王的營帳 。這時，右賢王正在帳中擁著美妾，暢飲美酒，已有八九分醉意了 。忽聽帳外殺聲震天，火光遍野，右賢王驚慌失措，忙把美妾抱上馬，帶了幾百壯騎，突出重圍，向北逃去 。漢軍輕騎校尉郭成等領(lǐng)兵追趕數(shù)百里沒有追上，卻俘虜了右賢王的小王十余人，男女一萬五千余人，牲畜有幾百萬頭 。漢軍大獲全勝，高奏凱歌，收兵回朝 。
漢武帝接到戰(zhàn)報，喜出望外，派特使捧著印信，到軍中拜衛(wèi)青為大將軍，加封食邑8700戶，所有將領(lǐng)歸他指揮 。衛(wèi)青的三個兒子都還在襁褓之中，也被漢武帝封為列侯 。衛(wèi)青非常謙虛，堅(jiān)決推辭說：“微臣有幸待罪軍中，仰仗陛下的神靈，使得我軍獲得勝利，這全是將士們拚死奮戰(zhàn)的功勞 。陛下已加封了我的食邑，我的兒子年紀(jì)尚幼，毫無功勞，陛下卻分割土地，封他們?yōu)楹?。這樣是不能鼓勵將士奮力作戰(zhàn)的 。他們?nèi)嗽醺医邮芊赓p 。”漢武帝隨后又封賞了隨從衛(wèi)青作戰(zhàn)的公孫敖、韓說、公孫賀、李蔡、李朔、趙不虞、公孫戎奴、李沮、李息、豆如意等 。
經(jīng)過幾次打擊，匈奴依然猖撅 。入代地，攻雁門，劫掠定襄(今內(nèi)蒙古和林格爾)、上郡(今陜西綏德縣東南) 。公元前123年二月，漢武帝又命衛(wèi)青攻打匈奴 。公孫敖為中將軍，公孫賀為左將軍，趙信為前將軍，蘇建為右將軍，李廣為后將軍，李沮為強(qiáng)弩將軍，分領(lǐng)六路大軍，統(tǒng)歸大將軍衛(wèi)青指揮，浩浩蕩蕩，從定襄出發(fā)，北進(jìn)數(shù)百里，殲滅匈奴軍數(shù)千名 。這次戰(zhàn)役中，衛(wèi)青的外甥霍去病率800精騎首次參戰(zhàn)，取得了殲敵兩千余人的輝煌戰(zhàn)果 。戰(zhàn)后全軍返回定襄休整，一個月后再次出塞，斬獲匈奴軍一萬多名 。但是，右將軍蘇建和前將軍趙信與匈奴打了一場遭遇戰(zhàn)，漢軍死傷慘重，蘇建突圍逃回，趙信本是匈奴降將，兵敗后就又投降了匈奴 。
在討論如何處置蘇建棄軍而逃的罪過時，有人建議將他斬首以建立大將軍的威嚴(yán)，有人認(rèn)為蘇建是盡力而戰(zhàn)的，不應(yīng)斬首 。衛(wèi)青認(rèn)為自己身為皇親國戚，沒有必要再建立威嚴(yán);自己本有權(quán)力可以處決部將，卻不敢擅殺 。他要做一個人臣不敢專權(quán)的榜樣，于是把蘇建用囚車送回長安由皇帝處理 。漢武帝赦免了蘇建的死罪，令其交納了贖金后貶為平民 。
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