貝塔值用來量化個(gè)別投資工具相對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)，將個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)引起的價(jià)格變化和整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)分離開來 。證券的貝塔值越高，潛在風(fēng)險(xiǎn)越大 ， 投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風(fēng)險(xiǎn)程度越??，投走m找嬉蒼降?。
貝塔值采用回歸法計(jì)算，將整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)確定為1 。當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔值也等于1；如果價(jià)格波動(dòng)幅度大于整個(gè)市??，茲〈塔值则大?；如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，其貝塔值便小于1 。
【股票貝塔值是什么意思】比如 ， 上證指數(shù)代表整個(gè)市場(chǎng)，貝塔值被確定為1 。當(dāng)上證指數(shù)向上漲10%時(shí)，某股票價(jià)格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風(fēng)險(xiǎn)也一致 ， 量化該股票個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)——貝塔值也為1 。若該股票貝塔值為0.5，其波動(dòng)幅度僅為上證指數(shù)的1/2，當(dāng)上證指數(shù)上升10%時(shí)，該股票只漲5% 。
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