資本資產(chǎn)定價模型公式
【資本資產(chǎn)定價模型公式以及含義】R=Rf+β×（Rm-Rf）
Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm-Rf）市場組合的風險收益率 。
資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)所有投資者都按馬克維茨的資產(chǎn)選擇理論進行投資 ， 對期望收益、方差和協(xié)方差等的估計完全相同，投資人可以自由借貸 ?；谶@樣的假設(shè)，資本資產(chǎn)定價模型研究的重點在于探求風險資產(chǎn)收益與風險的數(shù)量關(guān)系，即為了補償某一特定程度的風險，投資者應(yīng)該獲得多少的報酬率 。
系統(tǒng)風險指市場中無法通過分散投資來消除的風險,也被稱做為市場風險 。
非系統(tǒng)風險也被稱做為特殊風險，這是屬于個別股票的自有風險，投資者可以通過變更股票投資組合來消除的 。
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