格蘭杰因果檢驗(yàn)，即經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)拓的一種試圖分析變量之間的格蘭杰因果關(guān)系的辦法 。該檢驗(yàn)方法為2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主克萊夫·格蘭杰所開(kāi)創(chuàng)，用于分析經(jīng)濟(jì)變量之間的格蘭杰因果關(guān)系 。他給格蘭杰因果關(guān)系的定義為“依賴于使用過(guò)去某些時(shí)點(diǎn)上所有信息的最佳最小二乘預(yù)測(cè)的方差 。”
相關(guān)背景：
【格蘭杰因果檢驗(yàn)】格蘭杰本人在其2003年獲獎(jiǎng)演說(shuō)中強(qiáng)調(diào)了其引用的局限性，以及“很多荒謬論文的出現(xiàn)” 。由于其統(tǒng)計(jì)學(xué)本質(zhì)上是對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)一種預(yù)測(cè)，僅適用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的變量預(yù)測(cè)，不能作為檢驗(yàn)真正因果性的判據(jù) 。
進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的一個(gè)前提條件是時(shí)間序列必須具有平穩(wěn)性，否則可能會(huì)出現(xiàn)虛假回歸問(wèn)題 。因此在進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)之前首先應(yīng)對(duì)各指標(biāo)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗(yàn) 。常用增廣的迪基—富勒檢驗(yàn)來(lái)分別對(duì)各指標(biāo)序列的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗(yàn) 。
