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股指期貨交易一手多少手續(xù)費(fèi) 股指期貨手續(xù)費(fèi)多少( 二 )

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延伸閱讀2：上證50(IH)的手續(xù)費(fèi)怎么計(jì)算？上證50(IH)的手續(xù)費(fèi)=成交金額*手續(xù)費(fèi)率例：假如上證50(IH)現(xiàn)在的價(jià)格是3050點(diǎn)，它的交易單位為300元/點(diǎn)，上證50(IH)的手續(xù)費(fèi)率為“成交金額的萬分之0.23”，上證50(IH)的手續(xù)費(fèi)=3050*0.000023*300=21元/手;但是中國金融期貨交易所規(guī)定上證50(IH)當(dāng)日平倉的手續(xù)費(fèi)率為“成交金額的萬分之3.45”，則上證50股指期貨平今倉手續(xù)費(fèi)=3050*300*0.000345=315元/手 。上證50股指期貨保證金：上證50(IH)的保證金=價(jià)格*交易單位*保證金率例：假如上證50(IH)現(xiàn)在的價(jià)格是3050點(diǎn)，它的交易單位為300元/點(diǎn)，而中國金融交易所規(guī)定的上證50股指期貨的最低保證金率為合約價(jià)值的10%，則上證50(IH)的成交金額=3050*300=915000元，上證50股指期貨的保證金=915000*10%=91500元/手 。
延伸閱讀3：中證500股指期貨手續(xù)費(fèi)是多少？關(guān)于手續(xù)費(fèi)，通常有兩種方式：一種是按照固定手?jǐn)?shù)收取的，另一種是按照成交金額的比例收取，像中證500股指期貨的手續(xù)費(fèi)就屬于后者，但同時(shí)中金所對股指期貨手續(xù)費(fèi)分別規(guī)定了平今倉和平隔日倉的區(qū)別，前者的手續(xù)費(fèi)較貴是成交金額的萬分之3.45，后者的手續(xù)費(fèi)為萬分之0.23，下面我們來看看具體計(jì)算方式：假設(shè)中證500股指期貨1909合約的價(jià)格為4900元，交易單位為每點(diǎn)200元，那么平今倉手續(xù)費(fèi)公式=最新價(jià)格*交易單位(合約乘數(shù))*手續(xù)費(fèi)比率=4900*200*0.000345=338.1元；平隔日倉手續(xù)費(fèi)公式=最新價(jià)格*交易單位(合約乘數(shù))*手續(xù)費(fèi)比率=4900*200*0.000023=22.54元；開倉手續(xù)費(fèi)和平隔日倉手續(xù)費(fèi)是一樣的，也是22.54元 。
希望對你有所幫助 。
股指期貨手續(xù)費(fèi)【股指期貨交易一手多少手續(xù)費(fèi) 股指期貨手續(xù)費(fèi)多少】1、股指期貨交割手續(xù)費(fèi)進(jìn)入交割月的客戶，交割手續(xù)費(fèi)是萬分之一，也就是0.0001.
2、目前，國內(nèi)有滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）的股指開倉手續(xù)費(fèi)比例是0.000023，平今倉手續(xù)費(fèi)比例是0.000345；保證金比例分別為IF12%，IC14%，IH12% 。
3、股指期貨有三種，滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）. IF手續(xù)費(fèi)=4856.4*300*0.000023=33.5元/手，平今倉=4856.4*300*0.000345=502.6元/手 保證金=4856.4*300*12%=174830.4元/手； IC手續(xù)費(fèi)=7119*200*0.000023=32.7元/手，平今倉=7119*200*0.000345=491.2元/手 保證金=7119*200*14%=199332元/手； IH手續(xù)費(fèi)=3169.2*300*0.000023=21.87元/手，平今倉=3169.2*300*0.000345=328元/手 保證金=3169.2*300*12%=114091.2元/手； 注意：（申報(bào)費(fèi)1元錢） 。
一、股指交割：就是根據(jù)你持有的期貨合約的“價(jià)格”與當(dāng)前現(xiàn)貨市場的實(shí)際“價(jià)格”之間的價(jià)差，進(jìn)行多退少補(bǔ)，相當(dāng)于以交割那天的現(xiàn)貨 “價(jià)格”平倉 。股指期貨采用的是現(xiàn)金交割 。
1、所謂現(xiàn)金交割，就是不需要交割一籃子股票指數(shù)成分股，而是用到期日或第二天的現(xiàn)貨指數(shù)作為最后結(jié)算價(jià)，通過與該最后結(jié)算價(jià)進(jìn)行盈虧結(jié)算來了結(jié)頭寸 。
2、股指期貨合約到期的時(shí)候和其他期貨一樣，都需要進(jìn)行交割 。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等采用的是實(shí)物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現(xiàn)金交割 。
二、交割結(jié)算價(jià)
1、股指期貨到期結(jié)算價(jià)國際上主要有單一價(jià)和平均價(jià)兩種確定規(guī)則 。最早的股指期貨合約大多采用單一現(xiàn)貨收盤價(jià)作為交割價(jià)，容易產(chǎn)生“到期日效應(yīng)”和“三巫效應(yīng)”，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題之后有些市場將股指期貨的交割價(jià)改為最后交易日之后一日的特別開盤價(jià)，“三巫效應(yīng)”沒有了，但“到期日效應(yīng)”轉(zhuǎn)移到了第二天的開盤 。
2、具體來說：(1)如果強(qiáng)調(diào)提高套利（套保）效率、減小期現(xiàn)貨偏離度、減小交割結(jié)算價(jià)與指數(shù)收盤或開盤價(jià)偏離度，則可能傾向于采用簡單收盤、特別開盤價(jià)作為交割結(jié)算價(jià) 。（2）如果強(qiáng)調(diào)抗操縱性和避免到期日效應(yīng)，則可能傾向于采用收盤前某段時(shí)間的平均價(jià)，該方式確定的交割結(jié)算價(jià)相對復(fù)雜，以增大操縱成本 。

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