1、方向性策略：牛市認(rèn)購價(jià)差策略：一個(gè)牛市價(jià)差組合由到期月相同的一只行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利倉和一只行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)義務(wù)方構(gòu)成 。由于到期日一致、既有權(quán)利倉也有義務(wù)倉，因此可以避免波動(dòng)率和時(shí)間價(jià)值的影響，專心賺方向性的收益 。
2、熊市認(rèn)沽價(jià)差策略：和前者相反，該策略是指買入一份行權(quán)價(jià)格更高的認(rèn)沽期權(quán)，再賣出行權(quán)價(jià)更低的認(rèn)沽期權(quán) ， 兩者的到期日一致 。
3、波動(dòng)性策略：波動(dòng)性策略賺取的是波動(dòng)率帶來的收益，具體的做法是在預(yù)計(jì)波動(dòng)率會(huì)上漲時(shí)同時(shí)買入認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)(行權(quán)價(jià)格、到期日相同)，或者在預(yù)計(jì)波動(dòng)率會(huì)下跌的時(shí)候同時(shí)賣出認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)(行權(quán)價(jià)格、到期日相同) 。前者叫做買入跨市策略、后者叫做賣出跨市策略 。
【期權(quán)組合策略是哪些 期權(quán)組合策略是哪些】4、時(shí)間性策略：即日歷價(jià)差策略，是指在賣出近月的認(rèn)購(認(rèn)沽)期權(quán)同時(shí)，再買入一份遠(yuǎn)月的認(rèn)購(認(rèn)沽)期權(quán)，兩者的行權(quán)價(jià)相同 。這樣我們就可以專心賺取時(shí)間價(jià)值的收益 。
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