【ARCH模型的原理是什么】
ARCH模型的基本原理是指在以前信息集下，某一時刻一個噪聲的發(fā)生是服從正態(tài)分布 。該正態(tài)分布的均值為零 ， 方差是一個隨時間變化的量(即為條件異方差) 。并且這個隨時間變化的方差是過去有限項噪聲值平方的線性組合(即為自回歸) 。這樣就構(gòu)成了自回歸條件異方差模型 。
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