什么叫量化交易,量化交易是啥 。小編來告訴你更多相關(guān)信息 。
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策 。
量化投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上來說是相同的，二者都是基于市場(chǎng)非有效或弱有效的理論基礎(chǔ) 。兩者的區(qū)別在于量化投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”，更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù) 。量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
1、紀(jì)律性 。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺 。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤 。
2、系統(tǒng)性 。具體表現(xiàn)為“三多” 。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理 。
3、套利思想 。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利 。
【量化交易是啥 什么叫量化交易】4、概率取勝 。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝 。
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