01、β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù) ， 是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) ， 用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況 。β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具 ， 用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性 ， 在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn) 。
【什么是貝塔系數(shù)？】
貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具 ， 用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性 。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn) 。
貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念 ， 是一個(gè)在 1至-1之間的數(shù)值 ， 它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤(pán)的表現(xiàn)情況 。其絕對(duì)值越大 ， 顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤(pán)的變化幅度越大;絕對(duì)值越小 ， 顯示其變化幅度相對(duì)于大盤(pán)越小 。
如果是負(fù)值 ， 則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反 ， 大盤(pán)漲的時(shí)候它跌 ， 大盤(pán)跌的時(shí)候它漲 。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專(zhuān)家理財(cái)?shù)姆?wù) ， 以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤(pán)的表現(xiàn)情況 ， 這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力 。在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí) ， 除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外 ， 還需要有作為反映大盤(pán)表現(xiàn)的指標(biāo) 。
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