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深度剖析什么是,什么是執行偏差

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這種情況執行下去會有多大偏差？這個是很難統計出來的 。指數一路下行，主力合約就是不跌，這樣就容易出現，指數上是賺錢的，具體交易是虧損的 。，雖然很像，終歸會有偏差，比如最近的蘋果期貨 。比如，雖然我們近階段看到的情況是這種，那么會不會有另外一種情況？比如上圖的蘋果期貨 。
期貨交易時指數識別信號在主力上執行，會有多大的偏差？
【深度剖析什么是,什么是執行偏差】

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這個問題可能更多的對量化交易者影響比較大 。因為量化交易者想要達到自動化交易，需要把自己的策略加載到具體的合約上，而加載到主力合約上，就需要不停的手動，加載到主連合約上的話，又存在巨大的跳空，會影響策略，所以，很多人選擇把自己的策略加載到指數上，因為指數的走勢跟主力的走勢很像而且沒有跳空，然后指定交易主力合約即可 。
但是，雖然很像，終歸會有偏差，比如最近的蘋果期貨 。指數一路下行，但是主力合約就是不跌，這樣就容易出現，指數上是賺錢的，但是具體交易是虧損的 。再比如，最近的螺紋鋼期貨：同樣如此，指數偏弱，而具體的螺紋鋼合約偏強 。之所以會出現這種情況，是因為這些品種在換月的過程中，次主力合約和主力合約的強弱程度不一樣所導致的 。
這種情況執行下去會有多大偏差？這個是很難統計出來的 。因為這里面的不確定東西很多 。我們通常只能從邏輯上去推導 。比如，雖然我們近階段看到的情況是這種，那么會不會有另外一種情況？比如上圖的蘋果期貨 。會不會出現，我們做空了指數之后，具體的主力合約結果跌的更猛呢？從理論上而言當然可以，從實際上來看，以前也有這種情況 。

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